量化期權套利策略研究員
面議
職位投遞郵箱:905856987@qq.com
工作地域:重慶市 / 上海市 / 廣東省
職位類別:金融業務人員
學歷要求:碩士研究生
招聘人數:2人
發布時間:2025-05-29瀏覽量:901
* 專業要求:
數學和物理專業
* 職位描述:
期權量化套利策略研究員
工作地點:
重慶、深圳和上海
崗位職責:
1、研究期權市場,整理、分析、處理各類與期權策略相關的金融數據;
2、開發針對期權市場的量化交易模型,并對交易模型實施歷史數據回測;
3、對量化交易策略進行維護、優化,保證交易策略有效、穩定實施;
4、負責策略的實盤跟蹤,定期編制交易統計報表,對交易結果統計、分析、總結 。
任職要求:
1、碩士及以上學歷,數學、計算機和物理專業,具有較強的統計分析能力;
2、深刻理解期權波動率模型及各類風險指標,對波動率曲面,高階非線性風險有較成熟的研究體系和收益分解能力;
3、熟悉C++,具有豐富的期權量化交易實盤經驗;
4、工作踏實、嚴謹、責任心強,有鉆研精神和強烈的學習意愿,同時具備良好的團隊合作意識。
薪資待遇:
視工作經驗和工作能力而定。
職位福利:
五險一金、績效獎金、餐補、交通補助、通訊補助、帶薪年假、彈性工作等。